PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 9.55% против 17.63% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between KO and NOVO-B.CO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between KO and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

KO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.77

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.89

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.79

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.17

+5.68

KO vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и NOVO-B.CO

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-74.86%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-54.48%

+46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-74.86%

+58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-74.86%

+57.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-74.86%

+37.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-67.88%

+66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-12.38%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

36.72%

-32.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.08%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

40.71%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

55.70%

-38.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

58.93%

-42.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.48%

-27.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

KO and NOVO-B.CO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор