PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с AM.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с AM.PA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и AM.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям AM.PA по среднегодовой доходности: 9.46% против 19.50% соответственно.

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%

AM.PA

1 день
0.29%
1 месяц
7.61%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.53%
1 год
-0.27%
3 года*
24.19%
5 лет*
24.87%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и AM.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
AM.PA
Dassault Aviation SA		8.96%59.93%4.93%18.88%59.08%12.93%-16.55%14.16%-2.09%53.39%

Correlation

The correlation between KO and AM.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.11

The correlation between KO and AM.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Dassault Aviation SA

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с AM.PA:
AM.PA с LDO.MIAM.PA с LMTAM.PA с URTHAM.PA с BAAM.PA с RHM.DEAM.PA с HO.PAAM.PA с SPY

Доходность на риск

KO vs. AM.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AM.PA
Ранг доходности на риск AM.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c AM.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOAM.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.01

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.21

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.01

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-0.03

+4.41

KO vs. AM.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AM.PA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и AM.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и AM.PA

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и AM.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOAM.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-58.61%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-21.79%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-22.11%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-35.72%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-58.61%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-15.84%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-13.77%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

10.56%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и AM.PA

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.89%, в то время как у Dassault Aviation SA (AM.PA) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOAM.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.01%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

25.12%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

31.81%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

30.49%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

31.03%

-12.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и AM.PA

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AM.PA в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.61%1.72%1.71%1.67%1.57%12.95%0.00%18.12%12.64%9.32%11.40%8.72%
KO
The Coca-Cola Company		2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и AM.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, AM.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KO and AM.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и AM.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор