PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с 1810.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с 1810.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and 1810.HK (Xiaomi Corp) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -1.61%/yr for 1810.HK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и 1810.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Xiaomi Corp (1810.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у 1810.HK с доходностью -33.78%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

1810.HK

1 день
1.41%
1 месяц
-17.66%
С начала года
-33.78%
6 месяцев
-39.41%
1 год
-49.72%
3 года*
33.78%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и 1810.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%7.82%
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.78%13.72%122.28%42.62%-42.22%-43.13%208.09%-16.13%-22.00%

Correlation

The correlation between KO and 1810.HK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

-0.02

The correlation between KO and 1810.HK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xiaomi Corp

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK

Доходность на риск

KO vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KO1810.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.43

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.36

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.74

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.89

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.51

+6.03

KO vs. 1810.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа 1810.HK равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и 1810.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и 1810.HK

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки 1810.HK в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и 1810.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KO1810.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-76.36%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-56.97%

+49.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-56.97%

+40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-70.98%

+53.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-56.36%

+55.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-42.10%

+26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

32.95%

-28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и 1810.HK

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Xiaomi Corp (1810.HK) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KO1810.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.98%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

26.23%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

35.45%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

44.22%

-28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.80%

-27.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и 1810.HK

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как 1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и 1810.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Xiaomi Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, 1810.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

KO and 1810.HK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и 1810.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор