Сравнение KNOW с THRV
KNOW (Fundamentals First ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности KNOW и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.51%.
KNOW
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOW и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 11.16% | 0.71% |
THRV Prospera Income ETF | 1.51% | 0.16% |
Correlation
The correlation between KNOW and THRV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOW vs. THRV — Ранг доходности на риск
KNOW
THRV
Сравнение KNOW c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOW | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOW | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KNOW и THRV
Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOW | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -1.50% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.85% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.44% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOW и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOW | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 2.98% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 2.98% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 2.98% | +9.39% |
Сравнение комиссий KNOW и THRV
KNOW берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOW и THRV
Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности THRV в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 1.37% | 1.53% | 1.35% |
THRV Prospera Income ETF | 4.72% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNOW and THRV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNOW is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNOW is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.37% for KNOW.
They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для KNOW и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор