PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

KNGC.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		4.95%4.45%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.79%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и ZDY.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOZDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

0.56

+3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.81

+3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.13

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

0.68

+4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

2.17

+26.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.56

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.90

-0.82

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и ZDY.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.62%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-33.01%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.38%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.48%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.33%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.56%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и ZDY.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

12.05%

+80,106.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

15.13%

+80,103.87%