PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

KNGC.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%18.46%
Разные валюты инструментов

KNGC.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и XUU-U.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

0.71

+3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.08

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.17

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

1.08

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

4.21

+24.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.71

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.82

-0.75

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XUU-U.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-28.73%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.71%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.82%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.92%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XUU-U.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.39%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.40%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

16.31%

+80,102.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

17.50%

+80,101.50%