Сравнение KNGC.TO с HXH.TO
KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index while HXH.TO tracks the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, KNGC.TO returned 38.17% vs 43.67% for HXH.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KNGC.TO charges 0.17%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGC.TO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 25.45%.
KNGC.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 25.45%
- 1 год
- 43.67%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 14.04% | 41.07% | -4.91% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 25.45% | 25.86% | 8.52% |
Correlation
The correlation between KNGC.TO and HXH.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
HXH.TO
Сравнение KNGC.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGC.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.09 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 17.38 | -10.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.60 | 52.40 | -29.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и HXH.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGC.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -40.80% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.52% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.81% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и HXH.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.63% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.66% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 8.47% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 12.16% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.01% | +1.58% |
Сравнение комиссий KNGC.TO и HXH.TO
KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.63% | 1.69% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
KNGC.TO and HXH.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.17% for KNGC.TO.
KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Brompton and Global X. Their fees differ too: 0.17% for KNGC.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор