PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с NXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 19.34%/yr vs 15.88%/yr for NXTG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 19.34% против 15.88% соответственно.

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between KNCT and NXTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.71

The correlation between KNCT and NXTG shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNCT и NXTG

Секторы
KNCT
NXTG

Технологии

84.4%
71.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
18.1%

Недвижимость

3.3%
6.2%

Промышленность

0.8%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
NXTG
71.2%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
NXTG
18.1%

Недвижимость

KNCT
3.3%
NXTG
6.2%

Промышленность

KNCT
0.8%
NXTG
4.2%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
NXTG

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

NXTG

-

Энергетика

KNCT

-

NXTG

-

Здравоохранение

KNCT

-

NXTG

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC

Доходность на риск

KNCT vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.00

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.86

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

12.81

+4.92

KNCT vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и NXTG

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.61%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.40%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-17.75%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-33.61%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-33.61%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-13.40%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.92%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.03%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и NXTG

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.57%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

19.46%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

21.89%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

18.70%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.07%

+4.36%

Сравнение комиссий KNCT и NXTG

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и NXTG

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NXTG в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KNCT and NXTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KNCT has higher volatility (12.40%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, KNCT leads with 19.34% vs 15.88% for NXTG. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 19.34% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.68% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.70% for NXTG.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор