PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCRY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNCRY с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Konecranes Abp ADR (KNCRY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности KNCRY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Konecranes Abp ADR (KNCRY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNCRY и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCRY
Konecranes Abp ADR		-61.12%65.37%68.94%47.44%-25.17%33.80%0.52%-5.92%-26.44%1.11%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, KNCRY показывает доходность -61.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

KNCRY

1 день
0.00%
1 месяц
-64.18%
С начала года
-61.12%
6 месяцев
-53.85%
1 год
-44.41%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Konecranes Abp ADR

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с KNCRY:
KNCRY с KCR.HE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

KNCRY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCRY
Ранг доходности на риск KNCRY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCRY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCRY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCRY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCRY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCRY: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCRY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Konecranes Abp ADR (KNCRY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCRYFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.97

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.49

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.52

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-4.14

7.30

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCRY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCRY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCRY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCRYFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.97

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.76

-0.72

Корреляция

Корреляция между KNCRY и FXAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCRY и FXAIX

Дивидендная доходность KNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCRY
Konecranes Abp ADR		6.95%1.71%2.28%3.42%8.39%2.68%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KNCRY и FXAIX

Максимальная просадка KNCRY за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCRY и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNCRYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-33.79%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.38%

-12.13%

-57.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.38%

-24.50%

-44.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.09%

-6.23%

-60.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-3.83%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.53%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCRY и FXAIX

Konecranes Abp ADR (KNCRY) имеет более высокую волатильность в 99.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNCRYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

99.70%

5.34%

+94.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.79%

9.53%

+95.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.58%

18.32%

+60.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.71%

16.92%

+34.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.22%

18.05%

+34.17%