PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNBWY с 0001.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNBWY с 0001.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNBWY (Kirin Holdings Co Ltd) and 0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited) are both stocks. KNBWY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while 0001.HK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, KNBWY returned 0.29%/yr vs 1.45%/yr for 0001.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNBWY и 0001.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KNBWY торгуется в USD, в то время как 0001.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0001.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNBWY показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у 0001.HK с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции KNBWY уступали акциям 0001.HK по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.45% соответственно.

KNBWY

1 день
-0.73%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.11%
1 год
15.71%
3 года*
4.15%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
0.29%

0001.HK

1 день
-1.28%
1 месяц
0.30%
С начала года
31.87%
6 месяцев
24.51%
1 год
56.34%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.88%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNBWY и 0001.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		8.90%18.13%-9.53%-4.01%-5.82%-32.10%9.07%5.00%-17.74%55.06%
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		31.87%33.63%5.87%-5.17%-2.21%-3.62%-22.75%3.64%-21.03%13.80%

Correlation

The correlation between KNBWY and 0001.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between KNBWY and 0001.HK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirin Holdings Co Ltd

CK Hutchison Holdings Limited

Часто сравнивают с KNBWY:
KNBWY с KOKNBWY с AMZNKNBWY с AAPLKNBWY с EONGYKNBWY с EEMKNBWY с BEPKNBWY с GOOGL
Часто сравнивают с 0001.HK:
0001.HK с SITC0001.HK с 0939.HK0001.HK с O0001.HK с NVDA0001.HK с PBR0001.HK с SPY0001.HK с VT

Доходность на риск

KNBWY vs. 0001.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNBWY
Ранг доходности на риск KNBWY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNBWY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNBWY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNBWY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNBWY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNBWY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
0001.HK
Ранг доходности на риск 0001.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNBWY c 0001.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNBWY0001.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.51

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.24

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.73

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

14.10

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNBWY vs. 0001.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNBWY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа 0001.HK равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNBWY и 0001.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNBWY0001.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.51

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.23

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KNBWY и 0001.HK

Максимальная просадка KNBWY за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки 0001.HK в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNBWY и 0001.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNBWY0001.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-63.28%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.80%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-26.81%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-35.65%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

-56.30%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.04%

-11.19%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-28.46%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.24%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KNBWY и 0001.HK

Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что KNBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0001.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNBWY0001.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.67%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

20.10%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

24.24%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

24.74%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

23.49%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNBWY и 0001.HK

Дивидендная доходность KNBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности 0001.HK в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		3.37%4.20%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%6.44%
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		1.52%1.65%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.24%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNBWY и 0001.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirin Holdings Co Ltd и CK Hutchison Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KNBWY значения в USD, 0001.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

KNBWY and 0001.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNBWY и 0001.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор