Сравнение KMLM с CASH.TO
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. KMLM is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -1.51%/yr vs 2.06%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CASH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KMLM торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.14%.
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | -5.32% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | -1.20% | 7.36% | -3.63% | 7.67% | -3.72% | -2.56% |
Correlation
The correlation between KMLM and CASH.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
KMLM
CASH.TO
Сравнение KMLM c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.01 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.02 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CASH.TO
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -9.29% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -3.03% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -7.69% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -2.75% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -2.80% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.57% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CASH.TO
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.77% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 3.22% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 4.41% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 6.24% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 6.24% | +8.47% |
Сравнение комиссий KMLM и CASH.TO
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CASH.TO
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CASH.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор