PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMLI с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 20.69% for QTAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и QTAP

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%8.83%

Correlation

The correlation between KMLI and QTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов KMLI и QTAP

Секторы
KMLI
QTAP

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
QTAP
12.5%

Сырьевые материалы

KMLI

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

QTAP
15.8%

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

QTAP
8.7%

Энергетика

KMLI

-

QTAP
0.7%

Финансовые услуги

KMLI

-

QTAP
0.2%

Здравоохранение

KMLI

-

QTAP
5.1%

Промышленность

KMLI

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

KMLI

-

QTAP
0.1%

Технологии

KMLI

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

KMLI

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBE
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

KMLI vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.34

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
5.37

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.81

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

8.34

-9.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

42.65

-43.90

KMLI vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и QTAP

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-29.44%

-43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-2.49%

-67.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-0.78%

-62.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-4.94%

-38.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

0.49%

+44.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и QTAP

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

2.45%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

5.24%

+55.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

6.23%

+73.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

18.92%

+58.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

18.62%

+59.24%

Сравнение комиссий KMLI и QTAP

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и QTAP

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and QTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs QTAP's -29.44%.

On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -56.04% for KMLI. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор