Сравнение KMKNX с MGOYX
KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.29%/yr vs 11.67%/yr for MGOYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 19.29% против 11.67% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 19.29%
MGOYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам KMKNX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 7.47% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 21.25% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between KMKNX and MGOYX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between KMKNX and MGOYX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKNX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
KMKNX
MGOYX
Сравнение KMKNX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKNX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.70 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.08 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и MGOYX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKNX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -57.23% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -7.81% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -26.05% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -40.49% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -40.49% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -1.29% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.94% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.05% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и MGOYX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKNX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.41% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 11.85% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 14.66% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 25.14% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.26% | +0.44% |
Сравнение комиссий KMKNX и MGOYX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и MGOYX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MGOYX в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.61% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.68% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
KMKNX and MGOYX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKNX has higher volatility (7.06%) compared to MGOYX (5.41%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKNX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор