PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMID с VDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с VDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for VDI.

Доходность

Сравнение доходности KMID и VDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 15.58%.

KMID

1 день
1.27%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
4.82%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDI

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
11.81%
С начала года
15.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и VDI

2026 (YTD)2025
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		4.82%0.97%
VDI
Virtus International Dividend ETF		15.58%3.29%

Correlation

The correlation between KMID and VDI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов KMID и VDI

Секторы
KMID
VDI

Промышленность

52.2%
14.9%

Технологии

15.8%
9.0%

Финансовые услуги

11.8%
35.7%

Здравоохранение

11.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

8.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

KMID
52.2%
VDI
14.9%

Технологии

KMID
15.8%
VDI
9.0%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
VDI
35.7%

Здравоохранение

KMID
11.5%
VDI
6.2%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
VDI
3.4%

Сырьевые материалы

KMID

-

VDI
7.5%

Коммуникационные услуги

KMID

-

VDI
2.7%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

VDI
4.2%

Энергетика

KMID

-

VDI
8.0%

Недвижимость

KMID

-

VDI
2.3%

Коммунальные услуги

KMID

-

VDI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Virtus International Dividend ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с BOUTKMID с SEIXKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с IWPKMID с VOT
Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с VSHYVDI с VEUVDI с ASMFVDI с ASGMVDI с PCLOVDI с NFLT

Доходность на риск

KMID vs. VDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c VDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDVDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

—

—

KMID vs. VDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и VDI

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и VDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDVDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-10.40%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.97%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.69%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и VDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDVDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.15%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.15%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.15%

+0.66%

Сравнение комиссий KMID и VDI

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и VDI

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VDI в 2.32%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
VDI
Virtus International Dividend ETF		2.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and VDI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VDI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.11% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.39% for VDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и VDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор