PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. KMID is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KMID charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности KMID и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и RBIL

2026 (YTD)2025
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.59%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between KMID and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

KMID vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
4.35

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
6.69

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.13

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

7.82

-7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

42.95

-43.02

KMID vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и RBIL

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-0.52%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.52%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.50%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.07%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

0.10%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и RBIL

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.36%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

0.85%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

0.95%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

1.07%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

1.07%

+15.92%

Сравнение комиссий KMID и RBIL

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и RBIL

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -0.30% for KMID. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.12% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Virtus and F/m. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор