Сравнение KMID с ASGM
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности KMID и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 16.52%.
KMID
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 4.82% | -1.44% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
Correlation
The correlation between KMID and ASGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. ASGM — Ранг доходности на риск
KMID
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMID c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и ASGM
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -6.62% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.40% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.60% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.81% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.81% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.81% | 0.00% |
Сравнение комиссий KMID и ASGM
KMID берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и ASGM
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ASGM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and ASGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.11% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для KMID и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор