Сравнение KMID с APMU
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 3.76% for APMU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности KMID и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.58%.
KMID
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.87% | 0.31% | -3.02% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.58% | 4.50% | -0.57% |
Correlation
The correlation between KMID and APMU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. APMU — Ранг доходности на риск
KMID
APMU
Сравнение KMID c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.57 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 4.46 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и APMU
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -4.39% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -2.40% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.04% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.93% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.85% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и APMU
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.79% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 1.78% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 2.45% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 2.81% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 2.81% | +14.18% |
Сравнение комиссий KMID и APMU
KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и APMU
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.12% | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and APMU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.05%) compared to APMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.76% vs -0.30% for KMID. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.76% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.12% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Virtus and ActivePassive. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMID и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор