Сравнение KMAY с EDGH
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, KMAY returned 16.32% vs 30.37% for EDGH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KMAY charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.13%.
KMAY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 5.79% | 13.83% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 19.02% |
Correlation
The correlation between KMAY and EDGH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. EDGH — Ранг доходности на риск
KMAY
EDGH
Сравнение KMAY c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAY | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 2.88 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.09 | 9.38 | +19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAY | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.72 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.51 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок KMAY и EDGH
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -10.60% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -10.60% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.10% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.25% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и EDGH
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеют волатильность 2.91% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 14.72% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 17.72% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 15.59% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 15.59% | -8.91% |
Сравнение комиссий KMAY и EDGH
KMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и EDGH
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and EDGH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGH has higher volatility (2.98%) compared to KMAY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs EDGH's -10.60%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 16.32% for KMAY. On fees, KMAY is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for KMAY.
KMAY is categorized as Defined Outcome, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 1.01% for EDGH.
KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор