PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-11.73%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.40% против 11.75% соответственно.

KLCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-9.65%
1 год
14.91%
3 года*
35.65%
5 лет*
16.76%
10 лет*
17.40%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с GXXIXKLCIX с QAMNXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с GQEPXKLCIX с ACIHX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий KLCIX и IOLZX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.84

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.61

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между KLCIX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и IOLZX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		33.54%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и IOLZX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-56.03%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-15.69%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-27.77%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-41.04%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.06%

-13.74%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-12.72%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и IOLZX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) составляет 5.27%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.73%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.09%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

23.57%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.22%

21.32%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

22.25%

+17.38%