PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 17.81% против 5.15% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий KLCIX и FIHBX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.60

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.30

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.50

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

10.29

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.35

-0.93

Корреляция

Корреляция между KLCIX и FIHBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и FIHBX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и FIHBX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-31.05%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-2.49%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-16.35%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-21.67%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-1.78%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.31%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.60%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и FIHBX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

1.50%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

2.56%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

3.80%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

5.15%

+47.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

5.76%

+33.89%