PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 17.81% против 16.72% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с FGSAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий KLCIX и EFCNX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.41

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.84

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.87

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

3.10

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между KLCIX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и EFCNX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и EFCNX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-38.34%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.32%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-38.34%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-38.34%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

0.00%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.74%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.45%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и EFCNX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

0.00%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

5.20%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

22.14%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

23.15%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

22.85%

+16.80%