Сравнение KJUN с RSBY
KJUN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KJUN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, KJUN returned 13.63% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KJUN charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности KJUN и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.
KJUN
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUN и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 3.13% | 3.79% | 2.94% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.04% | -12.98% | -7.90% |
Correlation
The correlation between KJUN and RSBY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUN vs. RSBY — Ранг доходности на риск
KJUN
RSBY
Сравнение KJUN c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUN | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.55 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 5.96 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.19 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок KJUN и RSBY
Максимальная просадка KJUN за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUN и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -23.32% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -7.95% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -6.04% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -13.76% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.40% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUN и RSBY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что KJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUN | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.93% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 8.51% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 11.78% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.53% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.53% | -3.56% |
Сравнение комиссий KJUN и RSBY
KJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUN и RSBY
KJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
KJUN and RSBY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KJUN has higher volatility (2.48%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, KJUN dropped -14.44% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs 13.63% for KJUN. On fees, KJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for KJUN.
KJUN is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for KJUN and 0.98% for RSBY.
KJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUN и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор