Сравнение KJAN с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
KJAN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KJAN и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJAN и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 13.43% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJAN и ZMAR
И KJAN, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KJAN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
KJAN
ZMAR
Сравнение KJAN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.31 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.65 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.74 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 18.69 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.31 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.86 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между KJAN и ZMAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и ZMAR
Ни KJAN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KJAN и ZMAR
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -2.30% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -1.92% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -0.65% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.25% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.38% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и ZMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.19% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 1.67% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 3.11% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 3.21% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 3.21% | +12.38% |