PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с XBAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJAN is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.75%/yr vs 9.85%/yr for XBAP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KJAN показывает доходность 8.76%, а XBAP немного ниже – 8.33%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.27%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.23%
1 год
15.81%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.33%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Correlation

The correlation between KJAN and XBAP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.72

The correlation between KJAN and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и XBAP

Секторы
KJAN
XBAP

Промышленность

17.5%
8.3%

Технологии

16.9%
35.7%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

15.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

KJAN
17.5%
XBAP
8.3%

Технологии

KJAN
16.9%
XBAP
35.7%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
XBAP
8.5%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
XBAP
11.6%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
XBAP
10.2%

Недвижимость

KJAN
6.2%
XBAP
1.9%

Энергетика

KJAN
6.2%
XBAP
3.5%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
XBAP
1.8%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
XBAP
2.4%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
XBAP
11.3%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
XBAP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

KJAN vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.57

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
8.88

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.21

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

16.28

-12.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

83.24

-68.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.57

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.47

Просадки

Сравнение просадок KJAN и XBAP

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-14.57%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-0.98%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-8.25%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-14.57%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.74%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.19%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и XBAP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.63%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

2.54%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

3.48%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

9.96%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

9.86%

+5.56%

Сравнение комиссий KJAN и XBAP

И KJAN, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и XBAP

Ни KJAN, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJAN and XBAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJAN has higher volatility (1.98%) compared to XBAP (0.63%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.85% vs 7.75% for KJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.85% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

KJAN and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор