PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

KJAN и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KJAN и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с BUFP
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с XBJA

Сравнение комиссий KJAN и XBAP

И KJAN, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJAN vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.88

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.56

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

10.47

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Корреляция

Корреляция между KJAN и XBAP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и XBAP

Ни KJAN, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и XBAP

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-14.57%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.25%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.80%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и XBAP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.82%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

1.87%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

10.09%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

9.99%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

9.99%

+5.60%