Сравнение KIO с PDI

С начала года, KIO показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIO имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции PDI немного впереди с 8.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KIO и PDI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности PDI в 15.46%

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и PDI.

Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 5.24%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.