Сравнение KIO с GHY
KIO (KKR Income Opportunities Fund) and GHY (PGIM Global High Yield Fund) are both mutual funds - KIO is a Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management, while GHY is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, KIO returned 7.92%/yr vs 7.11%/yr for GHY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KIO charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for GHY.
Доходность
Сравнение доходности KIO и GHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GHY с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции GHY по среднегодовой доходности: 7.92% против 7.11% соответственно.
KIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.92%
GHY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам KIO и GHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 2.77% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | -1.10% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
Correlation
The correlation between KIO and GHY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between KIO and GHY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIO vs. GHY — Ранг доходности на риск
KIO
GHY
Сравнение KIO c GHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | GHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.21 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KIO и GHY
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и GHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIO | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -41.35% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.94% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -16.36% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -29.50% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -41.35% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -6.23% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.02% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.71% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и GHY
Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 2.55%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIO | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.59% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.30% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.72% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 14.24% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.34% | +1.05% |
Сравнение комиссий KIO и GHY
KIO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии GHY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и GHY
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности GHY в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.69% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.91% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
KIO and GHY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.59%) compared to KIO (2.55%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs GHY's -41.35%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIO и GHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор