PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, KILO.TO returned 17.79% vs 33.27% for YNVD.NEO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 5.40%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.38%
1 год
33.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%29.51%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		5.40%39.74%132.75%

Correlation

The correlation between KILO.TO and YNVD.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

KILO.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.42

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.90

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.48

-2.64

KILO.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YNVD.NEO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-41.03%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-17.58%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-17.00%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-9.27%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

7.45%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

15.86%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

29.24%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

37.12%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

52.75%

-34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

52.75%

-34.85%

Сравнение комиссий KILO.TO и YNVD.NEO

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и YNVD.NEO

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and YNVD.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

KILO.TO is categorized as Gold, while YNVD.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор