PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с VALT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO-B.TO returned 19.32%/yr vs 19.56%/yr for VALT-U.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO-B.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.

KILO-B.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-6.18%
6 месяцев
-12.19%
С начала года
-5.43%
1 год
21.81%
3 года*
28.80%
5 лет*
19.32%
10 лет*
—

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и VALT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		-5.43%56.51%37.76%10.43%6.38%-1.77%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-5.00%57.87%36.96%10.73%5.35%-0.94%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and VALT-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.56

Over the past year, KILO-B.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с KILO.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с AGCC.TO
Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с XGD.TO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO-B.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.05

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

1.46

+0.73

KILO-B.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VALT-U.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и VALT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-36.84%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-36.84%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-36.84%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-36.84%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-36.67%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.85%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

15.79%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и VALT-U.TO

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) имеют волатильность 6.41% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.19%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

38.76%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

41.34%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

23.09%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.45%

-5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и VALT-U.TO

Ни KILO-B.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор