PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYAX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHYAX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS High Income Fund (KHYAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

KHYAX управляется DWS. Фонд был запущен 26 янв. 1978 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KHYAX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS High Income Fund (KHYAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHYAX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHYAX
DWS High Income Fund		-0.42%7.54%7.02%11.44%-9.15%3.94%5.95%14.65%-2.46%7.18%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, KHYAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции KHYAX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 5.46% против 5.90% соответственно.

KHYAX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.25%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.46%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS High Income Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с KHYAX:
KHYAX с EIFAXKHYAX с CWFIXKHYAX с CRDOXKHYAX с CPMPXKHYAX с FQTIXKHYAX с KDHAXKHYAX с AAAAX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий KHYAX и MGINX

KHYAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

KHYAX
DWS High Income Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

KHYAX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYAX
Ранг доходности на риск KHYAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYAX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS High Income Fund (KHYAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYAXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.52

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.15

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.73

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

7.72

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYAX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHYAX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MGINX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYAX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYAXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.47

+0.57

Корреляция

Корреляция между KHYAX и MGINX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYAX и MGINX

Дивидендная доходность KHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHYAX
DWS High Income Fund		6.62%5.41%6.08%5.70%5.33%4.50%4.47%4.86%5.67%5.24%5.03%5.84%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYAX и MGINX

Максимальная просадка KHYAX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYAX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

KHYAXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-63.39%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.01%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.22%

-12.16%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-15.12%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.25%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-13.83%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.57%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KHYAX и MGINX

Текущая волатильность для DWS High Income Fund (KHYAX) составляет 1.39%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что KHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHYAXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.52%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

5.88%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

8.03%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

6.67%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

7.50%

-1.61%