PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHYAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS High Income Fund (KHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

KHYAX управляется DWS. Фонд был запущен 26 янв. 1978 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KHYAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS High Income Fund (KHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHYAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHYAX
DWS High Income Fund		-0.42%7.54%7.02%11.44%-9.15%3.94%5.95%14.65%-2.46%7.18%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, KHYAX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KHYAX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.

KHYAX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.25%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.46%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с KHYAX:
KHYAX с EIFAXKHYAX с CWFIXKHYAX с CPMPXKHYAX с CRDOXKHYAX с FQTIXKHYAX с AAAAXKHYAX с KDHAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий KHYAX и FHYSX

KHYAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

KHYAX
DWS High Income Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

KHYAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYAX
Ранг доходности на риск KHYAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS High Income Fund (KHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.71

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.43

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.73

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

11.03

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHYAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между KHYAX и FHYSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYAX и FHYSX

Дивидендная доходность KHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHYAX
DWS High Income Fund		6.62%5.41%6.08%5.70%5.33%4.50%4.47%4.86%5.67%5.24%5.03%5.84%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок KHYAX и FHYSX

Максимальная просадка KHYAX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KHYAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-21.45%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.50%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.22%

-16.93%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-21.45%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.77%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.61%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KHYAX и FHYSX

DWS High Income Fund (KHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHYAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.43%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.79%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

5.20%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

5.77%

+0.12%