PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGIIX показывает доходность 8.08%, а PTSIX немного выше – 8.44%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 0.31% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий KGIIX и PTSIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

KGIIX
Kopernik International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.51

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

3.06

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.49

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.70

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

12.35

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.51

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.10

+0.83

Корреляция

Корреляция между KGIIX и PTSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и PTSIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и PTSIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-72.38%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.19%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-72.38%

+44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-72.38%

+44.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-41.74%

+35.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-25.01%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.78%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и PTSIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.64%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.02%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.14%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

30.91%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

25.07%

-12.32%