PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%0.94%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий KGIIX и FHLFX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.39

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

1.90

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.95

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

7.44

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.39

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.46

Корреляция

Корреляция между KGIIX и FHLFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и FHLFX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и FHLFX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-33.58%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.37%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.36%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.18%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.18%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.97%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и FHLFX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.63%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.01%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.06%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.82%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

17.63%

-4.88%