Сравнение KGIIX с CIOVX
KGIIX (Kopernik International Fund) and CIOVX (Causeway International Opps Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGIIX returned 8.60%/yr vs 10.60%/yr for CIOVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGIIX charges 1.04%/yr vs 1.20%/yr for CIOVX.
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и CIOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у CIOVX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям CIOVX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.60% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -3.20%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.60%
CIOVX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам KGIIX и CIOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 1.98% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 12.16% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
Correlation
The correlation between KGIIX and CIOVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between KGIIX and CIOVX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGIIX vs. CIOVX — Ранг доходности на риск
KGIIX
CIOVX
Сравнение KGIIX c CIOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGIIX | CIOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.87 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.66 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и CIOVX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки CIOVX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и CIOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGIIX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -43.70% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.92% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -16.43% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -29.10% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -43.70% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -2.26% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -8.56% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и CIOVX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 3.91%, в то время как у Causeway International Opps Fd (CIOVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGIIX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.52% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 15.29% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 17.40% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 17.49% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.24% | -5.58% |
Сравнение комиссий KGIIX и CIOVX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CIOVX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и CIOVX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности CIOVX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.78% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.99% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGIIX and CIOVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIOVX has higher volatility (5.52%) compared to KGIIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs CIOVX's -43.70%.
CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGIIX и CIOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор