PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGH.L с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGH.L с AVEGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KGH.L (Knights Group Holdings plc) is a stock, while AVEGX (Ave Maria Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 5 years, KGH.L returned -11.13%/yr vs 10.14%/yr for AVEGX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGH.L и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Knights Group Holdings plc (KGH.L) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KGH.L торгуется в GBp, в то время как AVEGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KGH.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 16.24%.

KGH.L

1 день
-1.62%
1 месяц
10.98%
С начала года
2.75%
6 месяцев
16.78%
1 год
8.67%
3 года*
39.04%
5 лет*
-11.13%
10 лет*
—

AVEGX

1 день
2.37%
1 месяц
1.99%
С начала года
16.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
20.45%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.14%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGH.L и AVEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGH.L
Knights Group Holdings plc		2.75%75.70%-2.58%9.26%-73.26%4.19%15.69%89.64%9.04%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		16.24%0.52%16.86%23.78%-11.86%18.65%14.93%31.87%-5.08%

Correlation

The correlation between KGH.L and AVEGX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights Group Holdings plc

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с KCXIXAVEGX с AVESAVEGX с SCHG

Доходность на риск

KGH.L vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGH.L
Ранг доходности на риск KGH.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGH.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGH.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGH.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGH.L c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights Group Holdings plc (KGH.L) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGH.LAVEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.33

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.87

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.05

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

6.85

-6.26

KGH.L vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGH.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVEGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGH.L и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGH.L и AVEGX

Максимальная просадка KGH.L за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки AVEGX в -29.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGH.L и AVEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGH.LAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.21%

-29.40%

-57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-9.91%

-17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-20.37%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.02%

-21.52%

-64.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.18%

-1.18%

-56.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-5.00%

-38.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.96%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KGH.L и AVEGX

Knights Group Holdings plc (KGH.L) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Ave Maria Growth Fund (AVEGX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что KGH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGH.LAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

5.47%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.31%

12.64%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

15.36%

+32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.30%

+39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

18.79%

+32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGH.L и AVEGX

Дивидендная доходность KGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AVEGX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		4.93%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KGH.L
Knights Group Holdings plc		2.74%2.69%4.19%3.61%3.27%0.00%0.28%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGH.L and AVEGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGH.L и AVEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор