Сравнение KGGAX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции YASLX по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.88% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и YASLX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
KGGAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
KGGAX
YASLX
Сравнение KGGAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 1.36 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 1.75 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.64 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 4.40 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.36 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и YASLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и YASLX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и YASLX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -38.91% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.18% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -27.74% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -38.91% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -3.10% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.33% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.79% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и YASLX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.81% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.82% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 13.09% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.34% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.01% | +0.07% |