Сравнение KGF.L с WRB
KGF.L (Kingfisher plc) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. KGF.L operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KGF.L returned 1.34%/yr vs 18.85%/yr for WRB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGF.L и WRB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KGF.L торгуется в GBp, в то время как WRB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KGF.L показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции KGF.L уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 1.34% против 18.85% соответственно.
KGF.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.34%
WRB
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам KGF.L и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGF.L Kingfisher plc | -6.44% | 31.00% | 6.88% | 8.82% | -26.52% | 29.62% | 24.61% | 10.17% | -36.11% | -0.45% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.10% | 14.26% | 29.41% | -4.76% | 49.85% | 28.60% | -5.99% | 38.33% | 12.24% | 0.68% |
Correlation
The correlation between KGF.L and WRB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between KGF.L and WRB shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGF.L:
£0.25
WRB:
$4.45
KGF.L:
11.56
WRB:
15.41
KGF.L:
0.19
WRB:
1.86
KGF.L:
£25.73B
WRB:
$14.71B
KGF.L:
£9.69B
WRB:
$2.91B
KGF.L:
£2.07B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGF.L vs. WRB — Ранг доходности на риск
KGF.L
WRB
Сравнение KGF.L c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingfisher plc (KGF.L) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGF.L | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.16 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.29 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGF.L | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KGF.L и WRB
Максимальная просадка KGF.L за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки WRB в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGF.L и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGF.L | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -39.05% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -19.44% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -19.44% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -32.55% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.36% | -38.80% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -12.30% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -9.78% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 10.40% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGF.L и WRB
Kingfisher plc (KGF.L) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что KGF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGF.L | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.64% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.21% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 22.59% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 23.41% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 25.15% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGF.L и WRB
Дивидендная доходность KGF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности WRB в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGF.L Kingfisher plc | 4.36% | 3.97% | 4.99% | 5.10% | 5.25% | 3.56% | 0.00% | 4.99% | 5.21% | 3.10% | 2.90% | 3.04% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.71% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGF.L и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingfisher plc и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGF.L и WRB
KGF.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingfisher plc сообщила о валовой прибыли в 2.36B при выручке в 6.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
KGF.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingfisher plc сообщила об операционной прибыли в 225.00M при выручке в 6.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
KGF.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingfisher plc сообщила о чистой прибыли в 8.00M при выручке в 6.13B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KGF.L and WRB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KGF.L и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор