Сравнение KFEB с BUFH
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
KFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KFEB и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 11.46% | 10.48% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between KFEB and BUFH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. BUFH — Ранг доходности на риск
KFEB
BUFH
Сравнение KFEB c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KFEB | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KFEB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.91 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок KFEB и BUFH
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -1.53% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.18% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 2.37% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.37% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.37% | +10.90% |
Сравнение комиссий KFEB и BUFH
KFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и BUFH
Ни KFEB, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and BUFH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
KFEB and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор