PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KESGX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KESGX с FTHMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, KESGX returned 27.32% vs 28.42% for FTHMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KESGX charges 0.82%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности KESGX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KESGX показывает доходность 15.32%, а FTHMX немного выше – 16.04%.

KESGX

1 день
1.00%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.40%
1 год
27.32%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.68%
1 месяц
3.00%
С начала года
16.04%
6 месяцев
15.55%
1 год
28.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KESGX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		15.32%9.58%9.35%14.74%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		16.04%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between KESGX and FTHMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between KESGX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KESGX:
KESGX с DSMFXKESGX с BIGTXKESGX с FZFLXKESGX с FSMDXKESGX с DNLDXKESGX с FTSIXKESGX с PFSLX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с DDDIXFTHMX с FTXFXFTHMX с BTMFXFTHMX с DSMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

KESGX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KESGX
Ранг доходности на риск KESGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KESGX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KESGXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.35

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.41

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.69

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

16.44

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KESGX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KESGX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KESGX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KESGXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.34

-0.82

Просадки

Сравнение просадок KESGX и FTHMX

Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KESGXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-20.45%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.33%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.03%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.80%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KESGX и FTHMX

Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что KESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KESGXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.31%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.37%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

12.62%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.41%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

15.41%

+8.15%

Сравнение комиссий KESGX и FTHMX

KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KESGX и FTHMX

Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		4.53%5.23%0.19%0.29%0.46%6.65%0.21%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KESGX and FTHMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KESGX has higher volatility (4.62%) compared to FTHMX (3.31%). In terms of maximum drawdown, KESGX dropped -41.09% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KESGX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор