PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KER.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KER.PA с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (KER.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KER.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Kering SA (KER.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

KER.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KER.PA показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции KER.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.14% соответственно.

KER.PA

1 день
0.78%
1 месяц
2.83%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-10.59%
1 год
59.31%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-12.79%
10 лет*
8.61%

^GSPC

1 день
0.52%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.28%
1 год
23.19%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KER.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KER.PA
Kering SA		-11.53%30.28%-37.75%-14.00%-31.24%20.44%3.11%45.37%14.15%87.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.14%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Корреляция

Корреляция между KER.PA и ^GSPC составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KER.PA:
KER.PA с MC.PAKER.PA с RMS.PAKER.PA с NESN.SWKER.PA с LVMUYKER.PA с CFR.SWKER.PA с EL.PAKER.PA с EQQU.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KER.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KER.PA
Ранг доходности на риск KER.PA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KER.PA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KER.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KER.PA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KER.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KER.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KER.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (KER.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KER.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.43

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.73

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.64

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

2.67

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KER.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KER.PA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KER.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KER.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KER.PA и ^GSPC

Максимальная просадка KER.PA за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KER.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KER.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.03%

-56.78%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.30%

-9.10%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.17%

-25.43%

-52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.17%

-33.92%

-44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-5.67%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-10.75%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

2.62%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KER.PA и ^GSPC

Kering SA (KER.PA) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KER.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KER.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.38%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

9.93%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

20.68%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

16.80%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

18.63%

+13.85%