PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Al Frank Fund (VALAX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.70% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Al Frank Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий KDHAX и VALAX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.76

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.40

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.60

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

10.90

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.76

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между KDHAX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и VALAX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и VALAX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-61.26%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.03%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.81%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-38.22%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.95%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.83%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.10%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и VALAX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.58%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.83%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.74%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.75%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.31%

-2.48%