PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 14.92% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий KDHAX и BTIIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.53

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.31

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.27

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BTIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между KDHAX и BTIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и BTIIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и BTIIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-55.24%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.12%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-24.60%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-33.83%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.26%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.15%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.53%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.16%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.48%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.07%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.46%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

21.19%

-4.36%