Сравнение KCTAX с BTIIX
KCTAX (DWS California Tax) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KCTAX returned 1.37%/yr vs 16.29%/yr for BTIIX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KCTAX charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.
Доходность
Сравнение доходности KCTAX и BTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCTAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции KCTAX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 16.29% соответственно.
KCTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 3.96%
BTIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 16.29%
- Всё время*
- 10.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
KCTAX DWS California Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCTAX и BTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCTAX DWS California Tax | 0.86% | 3.45% | 1.92% | 5.44% | -12.10% | 1.93% | 3.78% | 8.99% | 0.22% | 5.16% |
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.59% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 45.09% | -4.99% | 21.61% |
Correlation
The correlation between KCTAX and BTIIX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | -0.03 |
The correlation between KCTAX and BTIIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCTAX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск
KCTAX
BTIIX
Сравнение KCTAX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS California Tax (KCTAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCTAX | BTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 11.21 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCTAX и BTIIX
Максимальная просадка KCTAX за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCTAX и BTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCTAX | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -55.24% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -8.93% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.45% | -21.16% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -24.60% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -33.83% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -10.05% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCTAX и BTIIX
Текущая волатильность для DWS California Tax (KCTAX) составляет 1.20%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что KCTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCTAX | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.13% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.25% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 12.94% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 22.57% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 21.23% | -16.95% |
Сравнение комиссий KCTAX и BTIIX
KCTAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCTAX и BTIIX
Дивидендная доходность KCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BTIIX в 15.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 15.47% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
KCTAX DWS California Tax | 3.18% | 3.48% | 2.82% | 2.22% | 1.91% | 3.13% | 3.95% | 5.11% | 3.04% | 3.01% | 3.46% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
KCTAX and BTIIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTIIX has higher volatility (4.13%) compared to KCTAX (1.20%). In terms of maximum drawdown, KCTAX dropped -17.87% vs BTIIX's -55.24%.
BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCTAX и BTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор