PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCTAX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCTAX с BTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCTAX (DWS California Tax) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KCTAX returned 1.54%/yr vs 16.52%/yr for BTIIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KCTAX charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности KCTAX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS California Tax (KCTAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCTAX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции KCTAX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 16.52% соответственно.

KCTAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.35%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCTAX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCTAX
DWS California Tax		1.61%3.45%1.92%5.44%-12.10%1.93%3.78%8.99%0.22%5.16%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between KCTAX and BTIIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.03

The correlation between KCTAX and BTIIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS California Tax

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с KCTAX:
KCTAX с USMTXKCTAX с AAAAXKCTAX с NMTRXKCTAX с SCDGXKCTAX с KTCAXKCTAX с APUSXKCTAX с MUJ
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

KCTAX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCTAX
Ранг доходности на риск KCTAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCTAX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS California Tax (KCTAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCTAXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.33

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.43

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCTAX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCTAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCTAX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCTAXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.34

Просадки

Сравнение просадок KCTAX и BTIIX

Максимальная просадка KCTAX за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCTAX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCTAXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-55.24%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.93%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-21.16%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-24.60%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-33.83%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.09%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.92%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KCTAX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS California Tax (KCTAX) составляет 1.30%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что KCTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCTAXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.83%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.93%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.85%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

22.45%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

21.21%

-16.94%

Сравнение комиссий KCTAX и BTIIX

KCTAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCTAX и BTIIX

Дивидендная доходность KCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BTIIX в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
KCTAX
DWS California Tax		3.05%3.48%2.82%2.22%1.91%3.13%3.95%5.11%3.04%3.01%3.46%3.69%

Часто задаваемые вопросы

KCTAX and BTIIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTIIX has higher volatility (2.83%) compared to KCTAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, KCTAX dropped -17.87% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCTAX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор