PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS California Tax (KCTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS California Tax (KCTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25158X1046

CUSIP

25158X104

Эмитент

DWS

Дата выпуска

16 февр. 1983 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия KCTAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS California Tax

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS California Tax (KCTAX) показал доход в -2.08% с начала года и 1.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCTAX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KCTAX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-3.33%

1 год

1.88%

3 года

2.30%

5 лет

0.86%

10 лет

1.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KCTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.11%1.16%-1.31%-1.11%-0.93%-2.08%
2024-0.19%0.53%0.49%-1.40%0.54%2.03%0.86%0.71%1.39%-1.52%1.85%-1.28%3.98%
20233.18%-2.44%1.48%0.24%-0.42%0.88%0.40%-1.43%-3.15%-1.81%6.84%3.29%6.82%
2022-3.13%-0.61%-3.40%-3.68%1.36%-2.29%3.13%-2.30%-4.47%-1.34%5.72%0.34%-10.61%
20210.86%-1.62%0.60%1.00%0.59%0.46%0.85%-0.45%-0.98%-0.07%1.00%0.13%2.35%
20202.04%1.52%-5.40%-1.80%3.23%1.03%1.69%-0.58%-0.05%-0.06%1.88%0.88%4.19%
20190.68%0.53%1.46%0.39%1.57%0.37%0.77%1.68%-0.80%0.10%0.20%0.25%7.43%
2018-1.22%-0.43%0.23%-0.30%1.18%0.12%0.11%0.12%-0.71%-0.83%0.83%1.14%0.22%
20170.52%0.54%0.16%0.66%1.59%-0.24%0.77%0.78%-0.55%0.24%-0.42%1.05%5.20%
20160.93%0.17%0.41%0.80%0.27%1.58%-0.24%0.28%-0.60%-1.17%-4.18%1.24%-0.62%
20151.85%-1.22%0.17%-0.71%-0.39%-0.35%0.86%0.29%0.56%0.31%0.55%0.73%2.64%
20142.43%1.55%0.20%1.52%1.77%0.05%0.18%1.49%0.44%0.84%0.03%0.57%11.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KCTAX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KCTAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS California Tax (KCTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS California Tax имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS California Tax за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.32$0.23$0.23$0.27$0.33$0.28$0.22$0.23$0.26$0.28$0.29

Дивидендный доход

4.17%4.82%3.45%3.61%3.54%4.35%3.67%3.04%3.04%3.48%3.63%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS California Tax. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.27
2020$0.04$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.10$0.33
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2014$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS California Tax показал максимальную просадку в 53.08%, зарегистрированную 21 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 2647 торговых сессий.

Текущая просадка DWS California Tax составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.08%2 янв. 1987 г.20921 окт. 1987 г.264712 дек. 1997 г.2856
-50.44%2 сент. 1986 г.1116 сент. 1986 г.5227 нояб. 1986 г.63
-50.35%7 июл. 1986 г.1628 июл. 1986 г.251 сент. 1986 г.41
-50.22%28 нояб. 1986 г.1215 дек. 1986 г.825 дек. 1986 г.20
-50.15%27 мая 1986 г.1312 июн. 1986 г.164 июл. 1986 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...