- ISIN
- US25158X1046
- CUSIP
- 25158X104
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 16 февр. 1983 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCTAX
DWS California Tax (KCTAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции KCTAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DWS California Tax (KCTAX) показал доход в 0.86% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCTAX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DWS California Tax
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KCTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был май 1983 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KCTAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 31 мая 1983 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.79% | -2.53% | 1.36% | 0.42% | 1.38% | -2.09% | 0.31% | 0.86% | ||||
| 2025 | 0.10% | 1.16% | -1.80% | -0.84% | -0.38% | 0.58% | -0.80% | 0.89% | 2.79% | 1.52% | 0.40% | -0.15% | 3.45% |
| 2024 | -0.19% | 0.26% | -0.00% | -1.40% | 0.28% | 1.53% | 0.86% | 0.70% | 1.39% | -1.52% | 1.61% | -1.53% | 1.92% |
| 2023 | 3.18% | -2.44% | 1.48% | 0.24% | -0.67% | 0.88% | 0.40% | -1.68% | -3.41% | -2.09% | 6.84% | 3.03% | 5.44% |
| 2022 | -3.13% | -0.61% | -3.61% | -3.67% | 1.13% | -2.53% | 2.90% | -2.30% | -4.71% | -1.34% | 5.45% | 0.09% | -12.10% |
| 2021 | 0.66% | -1.63% | 0.60% | 1.00% | 0.59% | 0.46% | 0.85% | -0.45% | -0.98% | -0.26% | 1.00% | 0.13% | 1.93% |
Метрики бенчмарка
DWS California Tax has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 1983.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.13%) than losses (6.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.13%
- Участие в снижении
- 6.61%
Комиссия
Комиссия KCTAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCTAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS California Tax (KCTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.50 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.58 | -4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS California Tax за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.23 | $0.19 | $0.15 | $0.12 | $0.23 | $0.30 | $0.39 | $0.22 | $0.23 | $0.26 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.48% | 2.82% | 2.22% | 1.91% | 3.13% | 3.95% | 5.11% | 3.04% | 3.01% | 3.46% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS California Tax. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.10 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS California Tax показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DWS California Tax составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.87%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 5y 17dиюль 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-13.06%окт. 1987 г. | 7mo 17d | 3y 6mo | 4y 2moмарт 1987 г. - май 1991 г. | Black Monday1987 |
-12.31%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 5mo 5d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.86%март 2020 г. | 10d | 9mo 21d | 10mo 1dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-11.78%май 1984 г. | 1y 1d | 11mo 19d | 1y 11moмай 1983 г. - май 1985 г. | — |
Показатели просадок
| KCTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -56.78% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.45% | -18.90% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.43% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -33.92% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.17% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -10.69% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.14% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCTAX
Добавьте DWS California Tax в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCTAX