PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCOP с GMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCOP и GMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


KCOP

1 день
0.37%
1 месяц
13.09%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCOP и GMMF


Correlation

The correlation between KCOP and GMMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

iShares Government Money Market ETF

Доходность на риск

KCOP vs. GMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCOP

GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCOP c GMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KCOP vs. GMMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCOPGMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

16.31

-15.88

Просадки

Сравнение просадок KCOP и GMMF

Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GMMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCOPGMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-0.03%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-0.00%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KCOP и GMMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCOPGMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.85%

0.22%

+41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

0.24%

+41.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

0.24%

+41.61%

Сравнение комиссий KCOP и GMMF

KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCOP и GMMF

Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GMMF в 3.67%


Часто задаваемые вопросы


KCOP and GMMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.

GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.53% for KCOP.

KCOP is categorized as Derivative Income, while GMMF is Money Market. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.20% for GMMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCOP и GMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор