PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с DLDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%1.79%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.12%
1 год
2.61%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий KCLIX и DLDFX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.24

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

5.52

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.05

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.37

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

22.87

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.24

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

2.20

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.74

-0.55

Корреляция

Корреляция между KCLIX и DLDFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и DLDFX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и DLDFX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-8.64%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.08%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-3.88%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.38%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.72%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и DLDFX

Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.44%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.28%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

1.91%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

1.79%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

2.09%

-0.39%