PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и CRIHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с PHSWXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий KCEIX и CRIHX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.66

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.03

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.91

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

2.81

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между KCEIX и CRIHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и CRIHX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и CRIHX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-21.33%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-9.07%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-15.87%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-7.53%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.15%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.93%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и CRIHX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.72%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

9.37%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

13.01%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

11.10%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

11.01%

-2.94%