Сравнение KBWB с XDWF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).
KBWB и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и XDWF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и XDWF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | -5.93% | 30.23% | 26.41% | 15.97% | -10.11% | 28.49% | -3.31% | 26.39% | -17.97% | 23.65% |
Разные валюты инструментов
KBWB торгуется в USD, в то время как XDWF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции XDWF.DE немного отстают с 11.96%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
XDWF.DE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и XDWF.DE
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWF.DE в 0.25%.
Доходность на риск
KBWB vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск
KBWB
XDWF.DE
Сравнение KBWB c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | XDWF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.78 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.28 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.78 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и XDWF.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и XDWF.DE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и XDWF.DE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки XDWF.DE в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XDWF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -42.06% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.92% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -19.74% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -42.06% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -6.56% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -6.11% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.22% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и XDWF.DE
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 10.77% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.78% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.79% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 19.53% | +9.72% |