Сравнение KBE с SPC
KBE (SPDR S&P Bank ETF) и SPC (CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF) — оба фонда категории Financials Equities. KBE управляется пассивно, а SPC активно. За последние 3 года KBE показал 23.01% в год против 5.61% в год у SPC. При корреляции 0.05 их движения в цене в значительной степени независимы. KBE взимает 0.35% в год против 0.81% у SPC.
Доходность
Сравнение доходности KBE и SPC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SPC с доходностью 3.00%.
KBE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.26%
SPC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и SPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 4.15% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 12.25% |
SPC CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF | 3.00% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Корреляция
Корреляция между KBE и SPC составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. SPC — Ранг доходности на риск
KBE
SPC
Сравнение KBE c SPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF (SPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | SPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.89 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.24 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.56 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | SPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок KBE и SPC
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPC в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | SPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -5.42% | -77.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -5.42% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -1.24% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -0.41% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.89% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и SPC
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF (SPC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | SPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.27% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 9.60% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 12.96% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 6.57% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 6.57% | +23.32% |
Сравнение комиссий KBE и SPC
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPC в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и SPC
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPC в 13.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.36% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
SPC CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF | 13.64% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |