Сравнение KBAB с NTSD
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBAB
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -37.54%
- С начала года
- -56.27%
- 6 месяцев
- -58.98%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -44.88% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between KBAB and NTSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. NTSD — Ранг доходности на риск
KBAB
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBAB c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и NTSD
Максимальная просадка KBAB за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.37% | -5.58% | -69.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.37% | -2.97% | -72.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -1.09% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 25.11% | +62.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 25.11% | +64.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 25.11% | +64.84% |
Сравнение комиссий KBAB и NTSD
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и NTSD
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 136.95%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 136.95% | 59.88% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and NTSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 136.95%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор