Сравнение KBAB с FUTG
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
KBAB
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -33.01%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.01% | -22.49% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between KBAB and FUTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. FUTG — Ранг доходности на риск
KBAB
FUTG
Сравнение KBAB c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и FUTG
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -86.19% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -84.29% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -40.35% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.64% | 136.01% | -48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 136.01% | -45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 136.01% | -45.01% |
Сравнение комиссий KBAB и FUTG
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и FUTG
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 89.39% | 59.88% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and FUTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор